Les banques et compagnies d’assurance françaises vont passer des stress tests climatiques en 2020. La Banque de France publiera au premier trimestre, trois scénarios relatifs à l’impact du changement climatique sur l’économie permettant aux établissements de se préparer aux tests. Détails.
Un exercice inédit en France
Le gouverneur de la Banque de France l’avait annoncé le 29 novembre dernier lors de la cinquième édition du «Climate Finance Day» : en 2020, un premier exercice de stress test climatique sur les banques et assurances françaises va être lancé. Il s’agit d’une opération inédite en France, car jusqu’à présent, les seuls stress tests mis en place par l’institution visaient à s’assurer que ces acteurs étaient en mesure de faire face à une crise financière.
La Banque de France est l’une des premières banques centrales à se lancer dans cet exercice considéré comme un « vrai défi technique ». En 2019, De Nederlandsche Bank aux Pays-Bas avait proposé ses premiers tests climatiques alors que la Bank of England le fera en 2021.
Des résultats publiés fin 2020
L’année dernière, la banque centrale des Pays-Bas avait réalisé ses scénarios à partir de quatre hypothèses : un choc réglementaire, un choc technologique, les deux chocs combinés, un choc de confiance. En France, un rapport réalisé conjointement par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), la Banque de France et la Direction du Trésor, propose une première définition des risques climatiques et des scénarios possibles. Ce rapport a été complété en octobre 2019 par une note de l’ACPR qui identifie deux catégories de risques climatiques : les risques physiques correspondant aux conséquences du changement climatique qui affectent les biens et les personnes, les risques de transition qui renvoient aux ajustements nécessaires pour développer une économie respectueuse du climat.
Les scénarios proposés dans le cadre des stress tests climatiques devraient permettre aux banques d’ajuster leurs exigences de fonds propres pour faire face aux risques climatiques de transition et de mesurer l’impact des risques physiques. Les résultats sont attendus à la fin de l’année.
Un sujet qui fait polémique
Plusieurs ONG dont Oxfam France et Les Amis de la Terre ont publié une étude pointant l’empreinte carbone « colossale » des banques françaises qui représente plus de 4 fois les émissions de gaz à effet de serre de la France entière. Le rapport précise qu’à elles seules, Crédit Agricole, BNP Paribas et Société Générale compromettent l’objectif de contenir le réchauffement global sous la barre de 1,5 °C. La méthodologie de l’étude a néanmoins été contestée par plusieurs établissements, dont la Société Générale. En avril 2019, l’ACPR observait pour sa part, les progrès des groupes bancaires dans la prise en compte du risque climatique.