Le Conseil de stabilité financière (FSB) a publié mardi son classement actualisé des banques d’importance systémique, à savoir les banques dont la faillite aurait des répercussions sur le système financier mondial. La banque BNP Paribas, jusqu’ici classée en catégorie 2, grimpe en catégorie 3.
BNP Paribas passe de la deuxième à la troisième catégorie
Le Conseil de stabilité financière (ou FSB pour Financial Stability Board) actualise chaque année la liste des banques d’importance systémique à l’échelle mondiale. Les banques qui figurent dans ce classement sont, de par leur taille et leurs activités, les plus susceptibles d’impacter la finance mondiale si elles venaient à faire faillite.
Cette année, BNP Paribas, dont le bilan a augmenté pendant la crise sanitaire, a été déplacée de la deuxième à la troisième catégorie de banques. Elle prend ainsi la 4ème place du classement des banques les plus systémiques, derrière les banques américaines JP Morgan et Citigroup, et le géant bancaire sino-britannique HSBC.
Pour établir ce classement, qui compte cette année 30 banques, le Conseil de stabilité financière étudie de nombreux paramètres, à commencer par la taille du bilan des banques, le degré de complexité de leurs activités, leur implantation géographique ou encore leur caractère substituable en cas de faillite.
Des exigences plus strictes pour les banques systémiques
Monter dans le classement des banques d’importance systémique n’est pas vraiment une bonne nouvelle pour les établissements concernés, qui doivent immobiliser des milliards d’euros ou de dollars de fonds propres pour répondre aux exigences du Conseil de stabilité financière.
Ce coussin de capital est égal à 2 % des actifs pour les banques de troisième catégorie, contre 1,5 % pour celles de deuxième catégorie. Le FSB se base sur les données de l’année 2020, au cours de laquelle le bilan de BNP Paribas a augmenté de 15 %, passant de 2 164 milliards d’euros fin 2019 à 2 488 milliards d’euros fin 2020.
Cette hausse du bilan est en grande partie due à l’augmentation des prêts accordés par BNP Paribas pendant la crise sanitaire, notamment les prêts garantis par l’État, ainsi qu’à l’augmentation des dépôts des clients.
La surcharge en capital ne sera appliquée qu’à partir du 1er janvier 2023, ce qui laisse le temps à BNP Paribas, comme aux autres banques du classement, de se préparer. Toutefois, le groupe a toutes les raisons d’être serein : le ratio minimum de fonds propres durs (CET1) exigé est de 9,23 %, et BNP Paribas affiche un ratio de 13 %.
Les banques américaines JP Morgan et Goldman Sachs ont, elles aussi, toutes deux changé de catégorie, sur une liste qui en contient 5. JP Morgan, classée l’année dernière en catégorie 3, est passée cette année en catégorie 4. C’est la seule banque du classement à figurer dans cette catégorie (la catégorie 5 existe, mais ne compte pour l’heure aucun établissement). Quant à la banque Goldman Sachs, elle passe de la catégorie 1 à la catégorie 2.
Outre BNP Paribas, 3 autres banques françaises figurent dans la liste des banques d’importance systémique à l’échelle mondiale. Il s’agit de Crédit Agricole, Société Générale et BPCE, toutes trois classées en catégorie 1.